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单选题

(综合题)
6月份,大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存,该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。

A9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至4美分/蒲式耳

B9月份大豆现货价格下跌至695美分/蒲式耳,且看涨期权价格下跌至1美分/蒲式耳

C9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

D9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

正确答案:A (备注:此答案有误)

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