首页 试题详情
单选题

(综合题)
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金为5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益为( )美分/蒲

A2

B4

C5

D6

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    (综合)7月1日,交易以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格10200点的恒生指数看跌期权,同时,该交易又以100点的权利卖出一张9月份到期、执行价格1000指数看跌期权。该交易的最大可能盈利是( )。

    答案解析

  • 单选题

    (综合)交易买入15月份执行价格670美分/蒲式耳的小麦看涨期权,支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳,再买入一手5月份执行价格700美分/蒲式耳的小麦看涨期权,权利金5美分/蒲式耳,则该组合的最大收益( )美分/蒲

    答案解析

  • 单选题

    (综合)交易在2月份以200点的权利金买入一张5月份到期、执行价格20000点的香港恒生指数看跌期权并持有到期。若要获利100个点(不考虑交易费用),则标的物价格

    答案解析

  • 单选题

    (综合)交易以260美分/蒲式耳的执行价格卖出105月份玉米看涨期权,权利金16美分/蒲式耳,与此同时买入20执行价格270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利蒲式耳,再卖出10执行价格280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是( )美分/蒲式耳。

    答案解析

  • 单选题

    (综合)交易6美元/股的价格买入一张股票3月份到期,执行价格100美元/股的看跌期权(合约单位100股,不考虑交易费用)。从理论上说,该交易从策略中承受的损失是( )。

    答案解析

热门题库