(综合题)
6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的资产价格应为( )美元/

单选题

(综合题)6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的资产的铜价格为4170美元/吨。则该交易者的净美元。(不考虑交易费用)

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单选题

(综合题)6月份，某交易者以200美元/吨的价格买入4手(25吨/手)执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。当该投资处于损益平衡点时，期权标的资产价格应为( )美元/

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单选题

(综合题)5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元)。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于( )美元，其借款利率相当于( )%。

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单选题

(综合题)某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为( )美元。

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多选题

某银行某日的外汇交易情况为：即期交易买进900万美元，卖出700万美元，多头200万美元；远期交易买进200万美元，卖出500万美元，空头300万美元。该银行的综合头寸为空头100万美元。对上述头寸综合调整的方法有（ ）。

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