(综合题)
假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单利计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为( )点。

单选题

(综合题)假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点后保留两位)

答案解析

单选题

(综合题)假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。

答案解析

单选题

(综合题)假设6月30日为6月期货合约的交割日，年利息率r为5%，年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1400点，借贷利率差为0.5%，期货合约买卖双边手续费和市场冲击成指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单利计算法，4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为( )点。

答案解析

单选题

沪深300指数期货合约的交割方式为（）。

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判断题

短期利率期货合约的交割一般采用实物交割方式。( )

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