(综合题)
4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100票的β系数分别为3、2.6和1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需( )。

单选题

(综合题)4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、|B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100票的β系数分别为3、2.6和1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需( )。

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单选题

(综合题)3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为( )美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。

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单选题

4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买入A、|B、C三只股票，每只股票各投资100万元。如果6月份交割的期货合约指数为1500点，合约乘数为100票的β系数分别为3、2.6和1.6。为了回避股票组合风险，该投资者需( )。

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单选题

(综合题)假设|C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，|C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是( )。

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单选题

(综合题)某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为( )点。

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