多选题

某3个月到期的股指期货合约，其期限套利信息如下表所示：股票指数市场利率股息率期现套利交易成本2500点6%2%20点则3个月后到期的该指数期货合约( )。

A理论价格=2500×[1+(6%-2%)/4]

B价格在2500×[1+(6%-2%)×3/12]-20以下存在反向套利机会

C价格在2500×[1+(6%+2%)×3/12]-20以上存在正向套利机会

D价格在2500×[1+(6%-2%)×3/12]+20以上存在正向套利机会

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

某3个月到期的股指期货合约，其期限套利信息如下表所示：股票指数市场利率股息率期现套利交易成本2500点6%2%20点则3个月后到期的该指数期货合约( )。

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单选题

沪深300股指期货合约到期时进行( )交割。

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材料题

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（　　）。

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单选题

在股票分红期间的alpha套利策略由（　　）构成。Ⅰ．持有该股票，卖出股指期货合约Ⅱ．卖出该股票，买入股指期货合约Ⅲ．持有该股票，买入股指期货合约Ⅳ．买入该股票，卖出股指期货合约

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单选题

股指期货合约标的是（）

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