单选题

下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是（）。

A如果两项资产收益率的相关系数为0，表明二者不相关，二者构成的投资组合不能分散风险

B系统性风险不能被分散

C大多数情况下，证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险

D再投资风险不能被分散

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是（）。

答案解析
单选题

关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。

答案解析
判断题

提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()

答案解析
多选题

（2017年）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（　）。

答案解析
单选题

关于SML和CML，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险Ⅳ．SML是CML的推广

答案解析