首页 试题详情
多选题

下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。

ABS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    下列有关期权模型表述正确(  )。

    答案解析

  • 多选题

    下列有关期权价格影响因素表述正确(  )。

    答案解析

  • 单选题

    (2019年真题)下列有关金融期权表述正确是( )。Ⅰ、期权买方在支付了期权费后,就获得了期权合约所赋予权利Ⅱ、期权买方可以选择行使所拥有权利Ⅲ、期权卖方在收取期权费后,就承担着在规定时间内履行该期权合约义务Ⅳ、期权卖方可以有条件地履行合约规定义务

    答案解析

  • 单选题

    关于看涨期权下列表述正确是( )。

    答案解析

  • 多选题

    下列有关利率期权叙述,正确是()。

    答案解析

热门题库