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多选题

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()。

A考虑了“肥尾”现象

B不能度量非线性金融工具的风险

C通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型

D风险度量的结果受制于历史周期的长度

E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量繁重

正确答案:A (备注:此答案有误)

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