资本资产定价模型是在投资组合理论和( )理论基础上形成发展起来的,主要以研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格的形成问题为主的理论。

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()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

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资本资产定价模型是在投资组合理论和( )理论基础上形成发展起来的,主要以研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系以及均衡价格的形成问题为主的理论。

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资本资产定价模型以（　　）理论为基础。

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( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

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共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。

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