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单选题

-1.商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性,即( );当组合模型采用集中度指标来近似表示相关性时,集中度越大,则组合中的( )。

A预期违约的借款人一定会同时违约;负债和组合的相关性也越小

B非预期违约的借款人一定不会同时违约;资产和组合的相关性也越大

C预期违约的借款人一定不会同时违约;负债和组合的相关性也越大

D非预期违约的借款人一定会同时违约;资产和组合的相关性也越小

正确答案:A (备注:此答案有误)

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