多选题

在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。

A期权的执行价格

B期权期限

C股票价格波动率

D无风险利率

E现金股利

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。

答案解析
单选题

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

答案解析
材料题

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利

答案解析
多选题

布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（　）。

答案解析
多选题

利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

答案解析