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单选题

A、 B、 C、D四只股票之间的相关系数如下:Cov (A, B)=0.85,Cov (A, C)=0.60,Cov (A, D)=0.45,每只股票的期望收益率均为8%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有了股票 A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优?()

A选择B股票

B选择C股票

C选择D股票

D需要更多的信息

正确答案:A (备注:此答案有误)

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