按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()

单选题

按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%；X证券的预期收益率=17%，X的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确？()

答案解析

单选题

根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

答案解析

单选题

按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的预期收益率为18%，贝塔值为1.2，则下列说法正确的是（ ）。

答案解析

单选题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

答案解析

单选题

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

答案解析