如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。

单选题

如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。

答案解析

单选题

如果所有的自相关系数都近似地等于零，那么该时间数列属于（　　）。

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单选题

A、|B、|C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A，C)=0.60，Cov(A，D)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？()

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单选题

李先生现拥有甲公司的股票，同时他看中了乙、丙、丁三家公司的股票，这四家公司的股票的风险和收益率水平相当，而经过历史数据测算，甲公司和乙公司股票的相关系数为0.4，甲公司和丙公司股票的相关系数为-0.4，甲公司和丁公司股票的相关系数为0.8，那么李先生()。

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单选题

接上题，股票A与市场的相关系数相比股票B与市场的相关系数()。

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