扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

按照资产投资的风险分散理论,以等量资金投资于 A、B两项目,下列说法正确的有()。 A.若 A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全分散 B.若 A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少

多选题
按照资产投资的风险分散理论,以等量资金投资于
A、B两项目,下列说法正确的有()。
A.若
A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全分散
B.若
A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少

A

BB项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少

C

DB项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库