首页 试题详情
判断题

当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    相关系数小于1大于-1证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。

    答案解析

  • 判断题

    只有资产组合中的证券相关系数大于1,投资组合多元化效应才存在。()

    答案解析

  • 判断题

    证券组合相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()

    答案解析

  • 判断题

    只有投资组合中的证券相关系数小于1,投资组合多元化效应才存在。()

    答案解析

  • 单选题

    只要组合内两两资产相关系数小于1,则组合的标准差就( )组合中各资产标准差的加权平均数。

    答案解析

热门题库