假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（　）。

单选题

风险资产投资组合（??）。

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单选题

假设有一投资组合，均等地投资于无风险资产和两只股票，如果其中一支股票的贝塔系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股票的贝塔系数为（　）。

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单选题

假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ） 

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单选题

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z

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单选题

有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。

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