某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（　　）。? 表1—4随机变量y的概率分布

单选题

某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。 表1—4随机变量Y的概率分布

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问答题

（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。　　要求：　　（1）计算X股票的预期收益率。　　（2）计算该证券组合的预期收益率。　　（3）计算该证券组合的β系数。　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

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单选题

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为()

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单选题

某投资者拟购入A股票，经分析得到：收益率为5%的概率为0.2，收益率为8%的概率为0.5，收益率为11%的概率为0.3，则A股票预期收益率为（　）。

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材料题

下列属于资本资产定价模型的假设基本条件的是（ ）。Ⅰ.投资者都遵守主宰原则，同一收益率水平下，选择风险较低的证券Ⅱ.所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，因此市场上的效率边界只有一条Ⅲ.投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布。Ⅳ.所有投资者具有相同的投资期限，而且只有一期

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