多选题

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（　　）。

AVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

BVaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3

D最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有（　　）。

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单选题

(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

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判断题

任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行，都必须向监管机构提出申请，并取得监管机构的书面批准后方可实施。

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单选题

巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和( )。 (1.50分)

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多选题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。?

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