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多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。

A应采用历史模拟法计算VaR值

B至少每三个月更新一次数据

C置信水平采用99%的单尾置信区间

D市场价格的历史观测期至少为一年

E持有期为10个交易日

正确答案:A (备注:此答案有误)

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