首页 试题详情
单选题

关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。

AVaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x%下,利率

B在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C△p为金融资产在持有期△t内的损失

D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    关于风险度量中的VaR下列说法不正确是(  )。

    答案解析

  • 单选题

    关于风险计量中的VaR下列说法不正确是( )。

    答案解析

  • 单选题

    关于单项资产风险度量下列说法不正确是()。

    答案解析

  • 单选题

    关于计算VaR历史模拟法,下列说法正确有(  )。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率波动Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定定价模型Ⅳ.存在模型风险

    答案解析

  • 多选题

    关于单个证券风险度量下列说法正确有()。

    答案解析

热门题库