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单选题

假设违约损失率(LG D)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EA D)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RW A)为(  )亿元。

A10

B14.5

C18.5

D20

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    假设违约损失率(LGD)14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)10%,违约风险暴露(EAD)20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)(  )亿元。

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    假设违约损失率(LGD)14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)10%,违约风险暴露(EAD)20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)()亿元。

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    某商业银行当期信用评级B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失()亿元。

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    影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多,其中清偿优先性属于( )。

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