扫码购买正式版题库

  • 海量题库
  • 全真模拟
  • 专项训练
  • 预测试题
  • 押题密卷
  • 错题强化

关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。

单选题
关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。

AVaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率

B在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C△p为金融资产在持有期△t内的损失

D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

最新更新

易过题库在线搜题

热门题库