流动性风险是高频率、高损失事件，属于极端事件导致的风险。（ ）

判断题

流动性风险是高频率、高损失事件，属于极端事件导致的风险。（ ）

答案解析

单选题

下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

答案解析

单选题

（ ）是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施方法，目的是防止出现重大损失事件。

答案解析

判断题

-1.压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。

答案解析

判断题

VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。( ) (1.25分)

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