当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。

单选题

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。

答案解析

多选题

最优证券组合()。

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单选题

套利定价模型表明在市场均衡状态下（　　）。I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定

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单选题

在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例

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判断题

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()

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