首页 试题详情
单选题

根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足(  )条件。

A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1

Bw1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数

C套利组合是风险最小

D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    根据套利定价理论任何一个N证券比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足(  )条件。

    答案解析

  • 单选题

    根据套利定价理论任何一个N证券比重W1,W2,…,WN构成的套利组合P都应当满足(??)条件。

    答案解析

  • 判断题

    资本资产定价模型理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()

    答案解析

  • 多选题

    套利定价理论假设条件包括(  )。

    答案解析

  • 单选题

    ()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT),进一步丰富了证券组合投资理论

    答案解析

热门题库