套利定价模型表明在市场均衡状态下（　　）。 I证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 II承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 III承担相同因素风险的证券或证券组合可以具有不相同的期望收益率 IV证券或组合的期望收益率并不完全由它所承担的因素风险所决定

单选题

套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

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单选题

套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。

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判断题

套利定价理论认为，如果市场上不存在套利组合，那么市场就不存在套利机会。()

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材料题

估计股权资本成本的方法很多，国际上最常用的有( )。 Ⅰ．红利增长模型 Ⅱ．市场决定模型 Ⅲ．资本资产定价模型Ⅳ．套利定价模型

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单选题

套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件（　　）。

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