单选题

(2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

Aβ衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险

Bβ衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险

C标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险

D标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

(2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

答案解析
单选题

标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

答案解析
多选题

β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。

答案解析
单选题

下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。 Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

答案解析
单选题

(2016年)夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

答案解析