(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

单选题

(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

AⅠ．Ⅱ．Ⅲ

BⅡ．Ⅲ．Ⅳ

CⅠ．Ⅱ．Ⅳ

DⅠ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

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