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布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 Ⅳ.标的资产价格波动率为常数 Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论

材料题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 

AⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

BⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

CⅠ.Ⅱ.Ⅳ

DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

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