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图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。 Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券A Ⅱ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券B Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加

材料题
图10-2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Yl,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。

Ⅰ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券A
Ⅱ.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为券B
Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为券A
Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加 

AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

BⅠ.Ⅱ.Ⅳ

CⅡ.Ⅲ.Ⅳ

DⅠ.Ⅲ.Ⅳ

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