图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。 Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券A Ⅱ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券B Ⅲ.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券A Ⅳ.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

单选题

图10-1说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（　　）。图10-1　收益率变动对基差的影响Ⅰ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ．收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券BⅢ．收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券AⅣ．收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

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多选题

影响社会收益率变动的因素包括（　　）。

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材料题

图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券BⅢ.收益率在Y1和Y0之间时，最便宜可交割债券为券AⅣ.收益率超过Y2且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

答案解析

多选题

图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。

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多选题

收益率曲线的变动可分为（　　）。

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