首页 试题详情
单选题

采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是 公式中的符号X代表()。

A期权的执行价格

B标的股票的市场价格

C标的股票价格的波动率

D权证的价格

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    采用布莱克一斯科尔斯模型欧式看涨期权定价,其公式是公式中的符号X代表()。

    答案解析

  • 材料题

    期权定价理论中,根据布莱克一斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利

    答案解析

  • 多选题

    期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。

    答案解析

  • 单选题

    采用布莱克-斯科尔斯模型欧式看涨期权定价,其公式是C=SN(d1)-Xe-rTN(d2),公式中的符号X代表(  )。

    答案解析

  • 单选题

    欧式期权定价模型出现在( )。

    答案解析

热门题库