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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。
单选题
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。
A最小方差组合是全部投资于A证券
B最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D可以在有效集曲线上找到风险最小
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