在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。 Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。 Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。 Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。 Ⅳ.β系数并不是同定不变的。

单选题

在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意（ ）。 Ⅰ没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数 Ⅱ理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同 Ⅲβ系数并不是固定不变的 Ⅳ证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响

答案解析

单选题

在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（ ）。Ⅰ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同。Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数。Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响。Ⅳ.β系数并不是同定不变的。

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单选题

(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

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