（　　）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

单选题

用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。

答案解析

单选题

（　　）是指在一定的持有期给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

答案解析

判断题

《商业银行市场风险管理指引》中所指的风险价值，是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

答案解析

单选题

(2016年)下列关于VaR的描述正确的是（）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．风险价值并非是指实际发生的最大损失

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判断题

煤标准物质都附有给定置信水平的不确定度。

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