单选题

(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。

A部分收益

B超额收益

C绝对收益

D相对收益

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

(2016年)夏普比率是用某一时期内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。

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单选题

下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。 Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

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判断题

夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。()

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单选题

(2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

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单选题

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

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