(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

单选题

(2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

答案解析

单选题

巴塞尔委员会1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,以检验并提高模型的准确性和( )。 (1.50分)

答案解析

多选题

采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的___，运用___和其他___对内部模型方法进行补充。（）。

答案解析

单选题

（　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。

答案解析

单选题

(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

答案解析