首页 试题详情
单选题

(2017年)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔 (B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。

A市场组合的贝塔值为0

B贝塔值不能小于0

C贝塔值越大,预期收益率越低

D贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    (2017年)资本资产定价模型CAMP希腊字母贝塔(B来描述资产资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是(

    答案解析

  • 单选题

    (2017年)资本资产定价模型的基础是(

    答案解析

  • 多选题

    资本资产定价模型主要用于()。

    答案解析

  • 单选题

    套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件(  

    答案解析

  • 判断题

    2017依据资本资产定价模型资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。( 

    答案解析

热门题库