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单选题

(2017年)某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数,跟踪误差为0.06%,而同类平均跟踪误差为0.12%。据此,下列判断错误的是()。

A该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离

B该基金分散了大部分的非系统性风险

C该基金采取的是被动投资策略

D该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 单选题

    (2017)股票指数基金跟踪标的300指数跟踪误差0.06%,而同类平均跟踪误差0.12%。据此,下列判断错误的是()。

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  • 判断题

    FOF是一种跟踪标的指数”变化且在交易所上市的开放式基金,投资者可以像买卖股票那样买卖FOF,从而实现对指数的买卖。

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  • 多选题

    影响股票组合对标的指数跟踪误差的因素有(  )。

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  • 材料题

    材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。材料二:假设保险公司拥有一指数基金,规模20亿元,跟踪标的指数300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万,同时2亿元买入跟踪指数300股指期货头寸,保证金率10%。若采用按权重比例购买指数中的所有股票,或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数,则影

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  • 材料题

    保险公司有一指数基金,规模20亿元,跟踪标的指数300,其投资组合权重分布与现货指数相同。方便计算,假设300指数现货和6个月后到期的300股指期货初始值2800点。6个月后,股指期货交割价位3500点。假设该基金采取直接买入指数成分股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资。假设忽略交易成本,并且整个期间指数的成分股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益(  )亿元。

    答案解析

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