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单选题

(2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是()。

A投资组合具有一个特定的预期收益率

B期望值度量投资组合收益率的偏离程度

C投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

D如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系

正确答案:A (备注:此答案有误)

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