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单选题

如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越(  ),风险在相同的VaR水平上更(  )。

A弱 高

B弱 低

C强 高

D强 低

正确答案:A (备注:此答案有误)

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