单选题

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。 ①确定持有期限 ②确定波动率 ③置信水平的选择 ④调整的频率

A①②

B①③

C②③

D②④

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率

答案解析
单选题

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。

答案解析
单选题

当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。

答案解析
单选题

某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是 100 万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的 VaR，得到（　　）万元。

答案解析
单选题

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

答案解析