单选题

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。

A如果P位于F与T之间，表明他投资于F和T的组合

B如果P位于F的右侧，表明他卖空F

C投资者卖空F越多，P的位置越靠近T

D投资者卖空T越多，P的位置越靠近F

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

单选题

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上。下列说法正确的是（　　）。

答案解析
单选题

现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图3-2所示）。特别地，()。

答案解析
单选题

根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行管理的方法是（

答案解析
单选题

现代投资组合理论假设投资者是（）

答案解析
单选题

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择风险（　　）的组合。

答案解析