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假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。

单选题
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为()。

A大于1

B等于零

C等于1

D等于两种证券标准差的加权平均值之和

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