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单选题

关于单项资产风险的度量,下列说法不正确的是()。

A风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B在数学上,偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量,{图}

C在实际中,也可使用历史数据来估计方差:假设证券的月或年实际收益率为rσt(t=1,2,…,n),那么估计方差的金式为:{图1}

D可能的收益率越分散,它们与期望收益率的偏离程度就越大,投资者承担的风险也就越大

正确答案:A (备注:此答案有误)

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