多选题

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

A当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

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正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

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判断题

95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。（　　）

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单选题

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

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单选题

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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单选题

(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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