大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。

单选题

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用()方法。

答案解析

单选题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。

答案解析

单选题

(综合题)9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。

答案解析