多选题

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。

A0≤CE≤CA≤S，O≤PE≤PA≤K

BCE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0]

C其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE（K1）≥CE（K2），PE（K1）≤PE（K2），该原则同样适应于美式期权

D其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA（t1）≤CA（t2），PA（t1）≤PA（t2），该原则同样适用于欧式期权

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（　　）。

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多选题

在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（　　）。

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单选题

在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

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单选题

下列关于期权价格的表述正确的有()。 Ⅰ 一般来说，权利期限越长，期权价格越高 Ⅱ 期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ 基础资产分红的时候，若协定价格不调整，则分红会使看涨期权的价格下跌，看跌期权的价格上涨 Ⅳ 市场利率越高，期权价格越高

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单选题

由于标的资产的分红付息等将降低标的资产的价格，而执行价格并未因此进行相应的调整，因此在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格（），而使看跌期权价格（）。

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