多选题

某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

A卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权

B买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权

C卖空两份标的资产

D卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（　　）。

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材料题

某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。

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单选题

投资者持有一份10月份到期的多头小麦期货合约，为了冲销投资者的10月小麦期货合约头寸，投资者应该()。

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单选题

某投资者以10元一股的价格买入某公司的股票，持有一年分得现金股息为0.5元，则该投资者的股利收益率是（）。

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单选题

对于那些打算持有债券到期的投资者来说，（　　）。

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